操盘手的选股方法,使用海龟交易法则应对期货股灾市场

操盘手的选股方法,使用海龟交易法则应对期货股灾市场

之前A股市场股票频频触底海龟 股票 杠杆,小计就给之前A股市场股票频频触底的操盘手介绍一下应对期货股灾市场的选股方法 – 海龟交易法则。

首先来讲一下操盘手是怎么样的一种存在:

操盘手主要是为大户(投资机构)服务,操作股市交易,操盘手的职责是看着走势图帮顾主操作股票,赚取最大收益,操盘手按成长阶段分基本二种,一种是庄家,一种是专业套利.下面说的是曾经的国外主流,现在也存在的非主流.另外还有一种是专业的套利.种类多,手法多,品种多,从外汇,期货,到基金等等,建仓,吸筹,拔高,回档,出货,清仓——是一个操盘手的日常工作。

由于动辄就要操纵上万元的资金,一直以来,外界总有一种误会:成功的操盘手都是这些拥有高学位的名牌学院高才生,交易者必须绞尽脑汁能够获利。其实,操盘绝不是学术研究,操盘是一件十分具有艺术性的工作,因为金融市场并不存在例如数学与物理之类的真理,交易的艺术成份远远超过科学。

作为操盘手,其能在期货股灾市场中能稳操胜券,有其特定的诱因。接下来首先使我们了解一下期货股灾市场的交易状况。

证券股灾市场是股票、债券、商品期货、股票期货、期权、利率期货等期货产品发行和交易的场所,自从2016年以来, 金融新政趋严, 围绕着金融去杠杆推出的一系列资管去通道、 股票质押新政、 场外期权新政等都对券商业务举办产生压力。 同时日均成交量维持高位, IPO否决率居高不下,2018年券商股价延续弱势, 跑输沪深300逾6%。

受监管新政趋严、金融去杠杆、境内外宏观新政变化等诱因,2018年市场交易热情较15/16年下降,相较2017年保持平稳。上半年日均股基交易额4575亿元,同比下降2%,与此同时,上市公司环境愈发国际化,A股先后被即将列入MSCI新兴市场指数和富时罗素指数,沪伦通渐行渐近,中国的资本市场愈发开放。

那么操盘手的选股方法能够用海龟交易法则技术指标进行评析呢?小计最初是无意间听到《AI股市三大猜想》《股市AI三大猜想》的文章开始了解到这个行业,也逛过无数的峰会帖吧,这也是小计逛了无数个社区总结下来的,如果有其他人也预想小计一样自主学习的也可以到QR社区, QR量化投资社区,QR量化社区,QR技术剖析社区去学习一下,里面有很多太专业的知识。尤其是上面的宽客相对论在小计测试之后认为十分实用,包括她们自己研制的QR相对强弱和QMACD,都是在原基础上添加了更多功能,小计也在其中学到好多。下面就由小计用海龟交易法则来剖析一下操盘手的选股方法神操作。

一、定义:

海龟交易法则交易法是知名的公开交易系统,1983年知名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世,它囊括了交易系统的各个方面。 其法则覆盖了交易的各个方面,并且不给交易员留下一点主观想像决策的余地。

二、海龟交易法则交易的核心:

市场:

海龟交易法则们都是期货交易者,海龟交易法则们只选择有一定交易量流动性高的市场。这里我选择日指数数据CSI300.INDX,一方面是为了更好与基准比较海龟 股票 杠杆,另一方面也是由于该标的可以不用害怕流动性的问题。

头寸规模:

头寸规模是海龟交易法则交易系统最重要的部份之一。头寸规模是海龟交易法则交易系统最重要的部份之一。头寸规模是海龟交易法则交易系统最重要的部份之一。

海龟交易法则按照一个市场的绝对波动幅度来调整头寸规模,也就是将头寸的绝对波动幅度进行了标准化。比如股票配资,投资标的的价值波动性较强时,可以降低持有量,相反,当它的价值波动性较弱时侯,可以降低持有量。总而言之,市场的波动性与头寸规模可以互相抵消。

海龟交易法则用一个被称为N的概念来表示某个市场根本的波动性,它表示单个交易日某个特定市场所导致的价钱波动的平均范围,它同时也囊括了开盘价的缺口。其实这个所谓的N,就是我们平时所熟悉的ATR。

三、计算公式与应用:

TR=Max(H-L,H-PDC,PDC-L)

其中:

TR=真实利差

H=当日最高价

L=当日最低价

PDC=前一日收盘价

N(即ATR)的估算公式如下(其实就是上面估算所得TR的20日移动平均):

N=(19PDN+TR)/20

其中:

PDN=前一日N值

TR=当日的真实波动幅度

有了N然后,下一步可以估算绝对波动幅度,也就是用根本的市场价格波动性(用N值定义)表示的价值量波动性。

绝对波动幅度=N合约每一点所代表的价值

最后,海龟交易法则根据我们所称的单位(Units)建立头寸。使1N代表账户净值的1%。 波幅调整后的头寸单位为:

头寸规模单位=账户的1%/市场的绝对波动幅度

可以看出,使用N作为市场波动标准化的测度并借此作为开仓量及持仓量的根据,其背后的资金管理含意是,即便当天投资标的下跌达到N(ATR)的水平,当日的损失都能控制在1%的总资产水平内。即便当天投资标的下跌达到N(ATR)的水平,当日的损失都能控制在1%的总资产水平内。 即便当日投资标的下跌达到N(ATR)的水平,当日的损失都能控制在1%的总资产水平内。

入市:

海龟交易法则的入市规则有两个系统,我们可以按照自己的意愿决定将净值配置在何种系统上。

系统一:以20日突破为基础的偏短线系统

突破定义为超过前20日的最高价或则最低价

海龟交易法则总是在日间突破发生时进行交易,而不会等到午盘或隔日开盘

系统二:以55日突破为基础的较简单的长线系统

只要有一个讯号显示价位超过了前55日的最高价和最低价就完善头寸。

由于我的回测周期较长,我选择了系统二,即以55日突破为基础的较简单的长线系统。

追踪:

海龟交易法则交易系统不是一有突破讯号就全仓介入,而是按照最新市场价格变化进行逐渐买入。

海龟交易法则在价钱突破时只完善一个单位的头寸,在构建头寸后依照上面指令的实际成交价为基础以每突破0.5N的间隔进行买入

止损:

对大多数人来说,始终抱着巨亏的交易终究会反转的心愿比干脆退出巨亏头寸并承认交易失败要容易得多。长期看,不会补仓的交易是不会成功的。在你完善头寸之前,你须要预先确定退出的点位。如果市场波动触碰你的价格,你就必须每一次毫无例外的退出。在这一立场上摇摆不定最终会导致灾难。(画外音:前段时间你们应当感受比较深刻吧。)

止损标准

海龟交易法则以头寸风险为基础设置补仓,任何一笔交易不能出现2%以上的风险,因为价钱波动1N表示1%的帐户净值,容许风险为2%的最大补仓就是价钱波动2N,为了保证全部头寸的风险最小,如果另外降低了单位股票配资,前面单位的补仓需提升0.5N

离区

对于大多数交易员,海龟交易法则距省规则是系统法则中惟一最难的部份。等待10或20新低出现一般意味着眼睁睁瞟着20%,40%甚至100%的收益化为泡影。

海龟交易法则对于系统一系统二有着不同的距省标准:

系统一:离区对于多头头寸为10日最低价,对于破位头寸为10日最高价。如果价位波动于头寸背离至10日突破头寸中所有单位就会退出

系统二:离区对于多头头寸为20日最低价,对于破位头寸为20日最高价,如果价位波动与头寸背离至20日突破头寸中所有单位就会退出

海龟交易法则入市时通常不会设置距省止损价,但会在日间盯住价钱,一旦价钱穿过距县突破价,就开始下距省指令。

小计 2018年4月从伦敦商学院的国际金融专业毕业后,加入了杭州的这家私募公司担任分析师,就仍然研究操盘手,百转千回最终发觉在期货股灾市场好用的技术可能就是海龟交易法则了。但须要理论联系实际股票配资,毕竟还没有实盘炒股过,所以只能把我的浅见寡闻供你们参考一下,也欢迎大咖们来交换意见。

END

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